Предварительные сведения об участниках раунда — AOT-матрица: Левомозговой анализ, правомозговые решения в торговле ИИ

Opening

В WEEX AI Trading Hackathon AOT Matrix выбрал более осторожный путь в дизайне системы — путь, который на самом деле сложнее провернуть в живой торговой среде.

С самого начала они сделали четкий выбор: <сильный>какую роль должен играть ИИ в торговой системе, а какую нет.

Мы опросили AOT Matrix об их логике принятия решений, множественных итерациях их системной архитектуры и о том, каково это – реализовать ее в рамках WEEX реальных торговых условий и инженерных ограничений.

Q1. В торговле искусственным интеллектом первый инстинкт большинства людей – «позволить искусственному интеллекту делать заказы». Почему вы с самого начала отвергли эту идею?

AOT Matrix:

Потому что крипторынки изначально нестабильны.

Распределение цен меняется, структуры волатильности ломаются, а исторические модели часто дают сбои, когда это наиболее важно. Если позволить ИИ выполнять заказы на покупку или продажу напрямую, это превратит любое несоответствие модели в немедленные реальные убытки.

Исходя из этого, в первую же неделю мы исключили два общих подхода: использование ИИ в качестве автоматизированного торгового бота или возможность генерировать торговые сигналы напрямую.

Вместо этого мы предпочли, чтобы ИИ ответил на более сдержанный, но гораздо более важный вопрос: это подходящая среда для торговли сейчас?

Q2. На этапе подготовки с какой архитектурой системы вы изначально экспериментировали?

AOT Matrix:

Сначала мы попробовали гибридную установку: ИИ сигнализирует направление, и основанная на правилах система выполняет.

Но во время бэктестов и моделирования стали ясны вопросы: <сильна>стабильность сигналов ИИ сильно варьировалась на разных этапах рынка.

Как только структура рынка изменилась, надежность этих сигналов значительно снизилась.

Позже мы поняли, что проблема не в точности модели, а в самом распределении обязанностей.

Q3. Как вы пересмотрели роль ИИ и принятия торговых решений?

AOT Matrix:

После нескольких итераций мы доработали структуру системы «<сильный>левый мозг / правый мозг».

ИИ находится в «левом мозгу», отвечая исключительно за анализ, а не за принятие торговых решений.

Его задача заключается в оценке рыночной конъюнктуры — трендовых, диапазонных, высокорисковых сценариев или целесообразности приостановки торговли — при обеспечении показателя доверия к окружающей среде. Он не предсказывает точные цены и не делает заказы.

Фактическими торговыми решениями занимается «правильный мозг» – основанная на правилах система, управляющая разрешениями на торговлю, размером позиций и контролем рычагов.

Каждая индустрия должна быть доступной для аудита и воспроизведения — жёсткое требование, которое мы поставили перед собой на Хакатоне ИИ WEEX.

Q4. Насколько сложно в ходе подготовки было перевести торговый опыт в исходные данные, читаемые с помощью ИИ?

AOT Matrix:

Очень сложно. Опыт трейдеров часто интуитивно понятен, но ИИ требует структурированной информации.

Поэтому вместо того, чтобы добавить больше данных, мы сломали логику. Разбиваем торговую логику на три типа: <сильная>структура рынка, состояние волатильности и условия риска. ИИ учится и выводит только эти промежуточные состояния.

Таким образом, ИИ больше не предсказывает будущие цены; он фокусируется на ответе <сильно>здорова ли текущая обстановка и подходит ли для торговли.

С учетом короткого времени, отведенного на подготовку, мы считали, что это более безопасный и практичный подход.

Q5. При интеграции WEEX API и переходе от имитационного моделирования к живой торговле какие неожиданные проблемы возникли?

AOT Matrix:

Большинство проблем связано с инженерным обеспечением. Сначала мы завершили базовую аутентификацию и отправку заказов через WEEX API, но в живой торговле быстро поняли, что <сильная>«возможность делать заказы» не гарантирует долгосрочной стабильности системы.

Проблемы сетевого дрожания, тайм-аута запросов и исполнения нескольких стратегий всплывали постепенно как во время моделирования, так и в ходе тестов в прямом эфире.

Чтобы исправить это, мы провели систематическую модернизацию инженерных систем, в том числе:

• Полноцепочечные идентификаторы для отслеживания на уровне заказа
• Контроль дедемпотентных заказов для предотвращения дубликатов
• Асинхронные очереди и сверка состояния заказа для повышения эффективности восстановления системы при аномалиях

Этот этап стал важнейшим шагом на пути превращения демоверсии в систему, способную работать в течение длительного времени.

Q6. Вы прилагаете много усилий для регистрации торговых решений и казней. Какова была причина этого?

AOT Matrix:

В живой торговле <сильная торговля, которую невозможно объяснить, со временем станет источником>

Поэтому мы требуем, чтобы каждый заказ мог ответить на три вопроса: Почему его открыли в тот момент? Какой, по мнению системы, должна быть рыночная среда? Сохранится ли то же решение, если условия повторятся?

Система полностью регистрирует оценки ИИ рыночной конъюнктуры, обоснование исполнения решений и конечные результаты торговли.

Цель не в том, чтобы усложнить ситуацию, а в том, чтобы обеспечить отслеживаемость, воспроизводимость и обзорность всех сделок – то, что мы называем «полноцепочечной аудитом».

Q7. Во время подготовки к торговому хакатону WEEX AI, что вы больше всего поняли о торговле ИИ?

AOT Matrix:

Три главных соображения.

Во-первых, ИИ в торговле призван не заменить человека, а сдержать его.

Лучше сдерживать эмоциональные решения и выявлять непригодную для торговли среду, чем гнаться за «большей отдачей».

Во-вторых, стабильность системы часто имеет большее значение, чем точность модели.

Система, которая идеально выглядит на бэктестах, но не работает, просто превращает ее техническое преимущество в риск.

В-третьих, интерпретируемость имеет решающее значение для долгосрочного выживания.

Только в том случае, если можно будет понять и пересмотреть каждый P&L, систему можно будет исправить после просадок, а не сдавать на металлолом и восстанавливать.

Closing

Для AOT-матрицы WEEX AI Trading Hackathon – это не просто модельное соревнование – это комплексная проверка <сильного проектирования, проектирования и осознания>.

Их архитектура является продуктом непрерывного подтверждения, корректировки и конвергенции в условиях живой торговли и инженерных ограничений WEEX.

Именно через этот процесс должна пройти торговля искусственным интеллектом, чтобы перейти от концепции к устойчивому, долгосрочному инструменту.